Wie man sich 2 Jahre mit der Herleitung eines Value-at-Risk-Modells beschäftigen kann? Risikomanagement in der Banken-Praxis aus der Perspektive von d-fine.

In der Finanzmathematik-Theorie ohne große Mühe als Quantil der Gewinn- und Verlustverteilung eines Portfolios definiert, gibt der VaR als Risikomaß in der bankfachlichen Praxis doch immer wieder Anlass zu umfangreichen methodischen Projekten –nicht zuletzt weil die Eigenkapitalanforderungen an die Banken maßgeblich vom Risiko abhängen. Entsprechend hat die Bankenaufsicht ein Interesse an hinreichend konservativen Werten, räumt den Instituten aber gleichzeitig große methodische Spielräume ein, um eine zum Geschäftsmodell und zur Risikostruktur passende interne Steuerung zu ermöglichen. Praxisrelevante methodische Fragestellungen sind beispielsweise: Wie kann ein Risikohorizont von einem Jahr abgebildet werden, wenn nur 10 Jahre historischer Daten vorliegen? Wie kann dabei dann noch ein 99,9%-Quantil geschätzt werden? Welche Wirkung hat ein plötzlicher starker Zinsanstieg in den Zeitreihen auf den Modell-Output?

Neben der Vorstellung einiger fachlicher Aspekte zum Thema Value-at-Risk möchten wir Euch in unserem Vortrag spannende Einblicke aus unserem aktuellen Projekt für eine Bankengruppe geben. Darüber hinaus möchten wir Euch das mittlerweile sehr breite Projektspektrum und den Beratungsalltag bei d-fine näherbringen, sowie die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten bei d-fine aufzeigen.

Wir, das sind Tobias Dorst, Alumni der Uni Ulm und ehemaliges Vorstandsmitglied des Studium und Praxis e.V., jetzt Consultant bei d-fine, und Dr. Alexander Malinowski, aktuell Manager bei d-fine. Wir freuen uns auf Euch!

Datum: Vortrag am Dienstag, 29.11.2022
Ort: Uni Ulm, H21 O28